สโตแคสติกส์ STOCHASTICS

ผมขอกล่าวถึงวิธีการดูสัญญาณซื้อ-ขายของ STOCHASTICS เลยก็แล้วกันนะครับ สำหรับความหมายของมันสามารถไปโหลดมาอ่านกันได้จาก e-book นะครับ

หลักการอ่าน STOCHASTICS

สัญญาณเตือน “ซื้อ” เกิดขึ้นเมื่อเส้น STOCHASTICS เข้าเขต OVERSOLD ที่บริเวณระดับต่ำกว่า 20% และควรซื้อเมื่อเกิดสัญญาณ “ซื้อ” จากการที่เส้น %K ตัดเส้น %D ขึ้น

สัญญาณเตือน “ขาย” เกิดขึ้นเมื่อเส้น STOCHASTICS เข้าเขต OVERBOUGHT ที่บริเวณระดับสูงกว่า 80% และควรขายเมื่อเกิดสัญญาณ “ขาย” จากการที่เส้น %K ตัดเส้น %D ลง

เครื่องมือพาราโบลิก ซาร์ PARABOLIC SAR

เป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเราว่า เืมื่อใดราคาจะเปลี่ยนแนวโน้ม เราควรเข้าหรือควรออกเมื่อใด โดย SAR จะมีลักษณะเป็นจุดไข่ปลาอยู่ด้านบนหรือด้านล่างของเส้นราคา โดยตำแหน่งที่ SAR อยู่ด้านบนหรือด้านล่างของเส้นราคานี้เอง ที่เป็นตัวบอกว่าราคากำลังจะขึ้นหรือจะลง และเราควรเข้าซื้อหรือขายออกเมื่อใด

สัญญาณของ SAR และจุดซื้อ-ขาย ให้พิจารณารูปต่อไปนี้ี้

รูปที่ 1 แสดงจุดซื้อ จุดขาย ของ SAR

พิจารณารูปที่ 1

สัญญาณของ SAR :

กรณีน่าเชื่อถือสูง คือ 1, 4

กรณีที่น่าเชื่อถือปานกลาง คือ 2

กรณีที่น่าเชื่อถือน้อย คือ 3

• จุดที่ควรขาย คือ จุดที่ SAR อยู่เหนือเส้นราคา และเส้น ADX เริ่มไต่ระดับสูงขึ้น (หรือถ้าไม่ไต่สูงขั้นกควรอยู่เหนือ 20) ซึ่งก็คือจุด A ในกราฟ

• จุดที่ควรซื้อ คือ จุดที่ SAR อยู่ใตเส้นตาคา และเส้น ADX เริ่มไต่ระดับสูงขึ้น (หรือถ้าไม่ไต่สูงขั้นก็ควรอยู่เหนือ 20) ซึ่งก็คือ จุด B ในกราฟ

เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับจุดซื้อ-จุดขาย ของ SAR พิจารณารูปต่อไปนี้

รูปที่ 2 แสดงจุดซื้อ จุดขาย ของ SAR

• จุดที่ก่อให้เกิดสัญญานซื้อได้แ่ก่จุด 1,3,5,7 เพราะเกิด SAR จุดแรกอยู่ด้านล่างของเส้นราคา
• จุดที่ก่อให้เกิดสัญญานซื้อได้แก่จุด 2,4,6,8 เพราะเกิด SAR จุดแรกอยู่ด้านบนของเส้นราคา

หมายเหตุ : ควรใช้คู่กับเครื่องมือทีใช้่ดูความชัดเจนในการเคลื่อนไหวของตลาด เช่น ADX เป็นต้น

(Taradhoon.com)
(สุรชัย ไชยรังสินันท์, การวิเคราะห์ทางเทคนิค)

โบลินเจอร์ แบนด์ BOLLINGER BANDS

BOLLINGER BANDS เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์หุ้นชนิดหนึ่งที่พัฒนามาจาก เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบล้อมกรอบ (MOVING AVERAGE ENVELOPES) โดยนาย จอห์น โบลินเจอร์ (JOHN BOLLINGER)

BOLLINGER BANDS มีลักษณะคล้ายกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบล้อมกรอบ ที่ประกอบไปด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MOVING AVERAGE) เส้นกรอบบน (UPPER BAND) และเส้นกรอบล่าง (LOWER BAND)

BOLLINGER BANDS เป็นกรอบการซื้อขายที่มีระยะห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งเท่ากับ 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STANDARD DEVIATION) แล้วเขียนเส้นคู่ไปกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งด้านบน และด้านล่าง เมื่อมีการเคลื่อนที่ของหุ้นอย่างรุนแรง ช่องการซื้อขายจะขยายตัวห่างออกจากกัน แต่ถ้ามีการเคลื่อนไหวของราคาน้อย ช่องการซื้อขายจะบีบตัวแคบลง

จอห์น ได้ทดลองใช้ช่วงเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ 5 วัน จนถึง 200 วันในการเขียนเส้น BOLLINGER BANDS ทำให้เขาทราบว่าการใช้จำนวนวันที่น้อยกว่า 10 วัน นั้นไม่ดีเท่าที่ควรและเขาเห็นว่าการใช้ 20 วันในการคำนวณนั้นดีที่สุด ส่วนช่วงเวลาที่มากกว่า 50 วัน เหมาะสำหรับระยะยาว

ปกติการเขียนรูป BOLLINGER BANDS จะคู่ไปกับราคา หรือเครื่องมือทางเทคนิคที่ต้องการวิเคราะห์อื่น ๆ และเนื่องจากช่องว่างระหว่าง BOLLINGER BANDS ดังนั้น BOLLINGER BANDS จะกว้างขึ้น ถ้าราคาหุ้นมีการเหวี่ยงตัวรุนแรง และแคบลงในกรณีซบเซา หรือ SIDEWAYS

By taradhoon.com

สัญญาณซื้อ สัญญาณขาย

• ถ้าเส้นราคาวิ่งลงไปแตะหรือทะลุเส้น LOWER BAND (เส้นกรอบล่าง) ออกนอกช่องการซื้อขาย แล้ววกกลับตัดเส้น LOWER BAND ขึ้นมาภายในช่องการซื้อขาย(เป็นสัญญาณให้ซื้อ) ในทางกลับกัน ถ้าเส้นราคาวิ่งขึ้นไปแตะหรือทะลุเส้น UPPER BAND (เส้นกรอบบน) ออกนอกช่องการซื้อขาย แล้ววกกลับตัดเส้น UPPER BAND ลงมาภายในช่องการซื้อขาย แสดงถึงการเกิดโอกาสกลับตัวของแนวโน้มจากขึ้นมาเป็นลง (เป็นสัญญาณให้ขาย)

รูปที่ 1 แสดงสัญญาณซื้อ-ขาย
Pics By taradhoon.com

• ราคาที่เพิ่มขึ้นจนถึงเส้นกรอบบน แล้วปรับตัวลงมาตัดเส้นค่าเฉลี่ยฯ (เส้นกลาง) แสดงว่าแนวโน้มราคาเปลี่ยนเป็นลง (เป็นสัญญาณให้ขาย) ในทางกลับกัน ราคาที่ลดลงจน ชนเส้นกรอบล่าง แล้วปรับตัวสูงขึ้นมาตัดเส้นค่าเฉลี่ยฯ (เส้นกลาง) แสดงว่าแนวโน้มราคาเปลี่ยนเป็นขึ้น (เป็นสัญญาณให้ซื้อ)
  

รูปที่ 2 แสดงสัญญาณซื้อ-ขาย
Pics By taradhoon.com

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MOVING AVERAGE (MA)

เนื่องจากใช้ได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ประกอบกับเครื่องมือทางเทคนิคต่าง ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนั้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ง(MOVING AVERAGE) ยังสามารถให้สัญญาณที่ไม่คลุมเครือซึ่งต่างจากเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถคำนวณได้ใน 5 รูปแบบ คือ

1. SIMPLE MOVING AVERAGE

2. WEIGHTED MOVING AVERAGE

3. MODIFIED MOVING AVERAGE

4. EXPONENTIAL MOVING AVERAGE

5. HAMMING MOVING AVERAGE

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะรูปแบบที่นิยมนำไปใช้นะครับ คือ EXPONENTIAL MOVING AVERAGE (EMA) คราวนี้เรามาดูวิธีการเซ็ตค่าต่าง ๆ ของ EXPONENTIAL MOVING AVERAGE กัน ผมแนะนำว่าควรใส่ EXPONENTIAL MOVING AVERAGE ไป 2 เส้น เส้นหนึ่งเป็นเส้น Moving Average ระยะสั้น(ใช้ Period สั้น ๆ เช่น 10 หรือ 15) ส่วนอีกเส้นหนึ่งเป็น Moving Average ระยะยาวหรือปานกลาง (ใช้ Period ยาวกว่า เช่น 50 หรือ 75) ซึ่งจะใช้ระยะไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเล่นกับตลาดระยะสั้นหรือระยะยาว

วิธีการ Add เส้น MA สำหรับ Marketiva

• สำหรับ MA ระยะสั้น

1. คลิ๊กขวาที่หน้า Charting (หน้าที่แสดงกราฟ)
2. เลือก Indicators>Moving Average
3. เลือก Type เป็น Exponential
4. ใส่ค่า Period เป็น 10 หรือ 15 หรือค่าอื่นแล้วแต่ว่าชอบเล่นสั้นหรือยาวนะครับ
5. เลือกสีของเส้น EMA ใช้สีไหนก็ได้ครับที่เห็นชัด ๆ

• สำหรับเส้น MA ระยะยาว

1. ทำเหมือนขั้นตอนการ set ค่า EMA ระยะสั้น แต่ใส่ค่า Period เป็น 40 หรือ 50 หรือค่าอื่นแล้วว่าชอบเล่นสั้นหรือยาวนะครับ
2. เลือกสีที่ตัดกับเส้น EMA ระยะสั้น จะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหน

สัญญาณซื้อ สัญญาณขาย ดูง่าย ๆ ดังนี้

• สัญญาณซื้อ : เส้นราคาตัดเส้น MA จากล่างขึ้นบน หรือ เส้น MA ระยะสั้นตัดเส้น MA ระยะยาวนานกว่า จากล่างขึ้นบน
• สัญญาณขาย : เส้นราคาตัดเสิน MA จากบนลงล่าง หรือ เส้น MA ระยะสั้นตัดเส้น MA ระยะยาวนานกว่า จากบนลงล่าง
  

รูปที่ 1 แสดงสัญญาณซื้อ สัญญาณขาย โดยอาศัยทิศทางการตัดกันของเส้นราคาและเส้น MA

รูปที่ 2 แสดงสัญญาณซื้อ สัญญาณขาย EMA ระยะสั้น และ EMA ระยะยาว

สัญญาณซื้อ สัญญาณขาย ในกรณีอื่น ๆ

1. ในแนวโน้มขึ้น เมื่อราคาขึ้นเร็ว และสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยฯ มาก อาจมีการปรับตัวลงในระยะสั้น จะถือเป็นสัญญาณขาย และหลังจากราคาได้ปรับตัวลงมาใกล้เส้นค่าเฉลี่ยฯ และเริ่มวกกลับขึ้นไป ให้ถือเป็นสัญญาณซื้อ

รูปที่ 3 แสดงสัญญาณซื้อ สัญญาณขาย เมื่อราคาเคลื่อนที่ขึ้นไปตัดเส้น MA อย่างรวดเร็ว

1. ในแนวโน้มลง เมื่อราคาหุ้นลงเร็ว และต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยฯ มากอาจมีการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น จะถือเป็นสัญญาณซื้อและหลังจากราคาได้ปรับตัวขึ้นมาใกล้เส้นค่าเฉลี่ย ๆ และเริ่มวกกลับลงไปให้ถือเป็นสัญญาณขาย

รูปที่ 4 แสดงสัญญาณซื้อ สัญญาณขาย เมื่อราคาเคลื่อนที่ลงไปตัดเส้น MA อย่างรวดเร็ว